R-квадратын тодорхойлолт, ашиг тус, хэрэглээ нь харилцан ашигтай санд хөрөнгө оруулах
Гэхдээ та R-квадрат, эсвэл R2-г харилцан сангийн сангаас шинжлэхээсээ өмнө түүний тодорхойлолт, үүнийг хэрхэн хамтран ашиглах талаар дүн шинжилгээ хийх нь чухал юм.
Хэрэв та математикийн магистр эсвэл статистик сонирхогч биш бол R-квадратын тухай таны хамтын сангийн судалгааны өмнө мэдэгдэхгүй байх магадлалтай юм. Хэдийгээр R2 эхлээд нарийн төвөгтэй мэт боловч, үүнийг хэрхэн ашиглах талаар сурахад энэ нь энгийн арга хэрэгсэл юм.
Хамтарсан сангийн R2 тухай юу мэдэх вэ:
R-квадрат тодорхойлолт
R-квадрат (R2) нь тодорхой хөрөнгө оруулалтын хамаарал (ижил төстэй) -тэй харьцуулахын тулд хөрөнгө оруулагчид хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ, судалгаанд ашигладаг статистикийн арга юм.
R2-ийн тодорхойлолтыг Morningstar-ийн үзэж байгаагаар хамтын хөрөнгө оруулалтын шилдэг онлайн судалгааны хэрэгслүүдийн нэг бол:
R квадрат нь үндсэн хөрөнгийн индексийн өөрчлөлтөөр тайлбарлаж болох сангийн хөдөлгөөнийг харуулдаг. 100-ын R-квадрат нь сангийн бүх хөдөлгөөнийг индексийн хөдөлгөөнөөр тайлбарлаж болно гэдгийг харуулж байна.
Өөрөөр хэлбэл, жишиг нь S & P 500 гэх мэт индекс нь 100 гэсэн үнэлгээтэй индекс юм. Тухайн сангийн R-квадрат нь индексийг хэрхэн ижил төстэй гүйцэтгэлтэй байгааг харьцуулах боломжтой. Жишээлбэл, сангийн R-квадрат нь 97 байна, сангийн хөдөлгөөний 97% (гүйцэтгэлийн өсөлт, бууралт) индексийн шилжилтээр тайлбарлагдана гэсэн үг юм.
Хөрөнгө оруулагчийн хувьд R квадратын ашиг тус
R квадрат нь хөрөнгө оруулалтын багцыг төрөлжүүлэхийн тулд хөрөнгө оруулагчдад хамгийн сайн санг сонгоход тусалж чадна. Жишээлбэл, S & P 500 индекс нь S & P 500 индексийг эзэмшдэг хөрөнгө оруулагч буюу S & P 500-д өндөр R квадратыг эзэмшдэг өөр нэг хөрөнгө оруулалтын сан нь бага корреляцитай (доод R квадраттай) санг олохыг хүсч байгаа юм. олон талт хамтын хөрөнгө оруулалтын багц .
R-квадрат нь бенчмаркийнхтэй харьцуулахад хэв маягийг "гуйвуул" гэдэгт итгэлтэй байхын тулд одоо байгаа сангуудын багцад хянуулахдаа ашигтай байж болно. Жишээлбэл, дунд хэмжээний хувьцааны сан хэмжээ нь өсөн нэмэгдэж, сангийн менежер нь цаг хугацааны туршид том хэмжээний хувьцааг худалдан авах нь улам нэмэгдэж болох юм. Эцэст нь, та худалдаж авсан үед дунд хэмжээний хувьцааны сан юу байсан бэ гэвэл S & P 500 индексийн сантай төстэй сан юм.
Та R-Squared ашиглах хэрэгтэй юу?
Одоо таны хүссэн асуултын хувьд: R-квадратыг хамтын санг сонгох уу? Магадгүй энэ асуултанд хамгийн сайн хариулт нь "заавал биш" байж болох юм. R-квадрат нь төрөлжүүлэлт хийхэд хэрэглэгддэг хэрэгсэл юм. Гэхдээ таны багцад оруулсан хөрөнгө нь харилцан сангийн төрөл бүрийн төрлүүдийг төлөөлж чадах энгийн туршлага юм. Үүнээс гадна, сангийн хэлбэрээс хамааран дор хаяж 3 сангаас бүрдэх боловч 8-аас илүүгүй хөрөнгөтэй байх боломжтой.
Disclaimer: Энэ сайтын тухай мэдээллийг зөвхөн хэлэлцүүлгийн зорилгоор ашиглах бөгөөд хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөөний талаар буруу ойлгогдох ёсгүй. Ямар ч тохиолдолд энэ мэдээлэл нь үнэт цаасыг худалдан авах эсвэл худалдах зөвлөмжийг илэрхийлдэг.