Таны бодол санааг хэрхэн худалдах вэ?
Тоон шинжилгээ гэж юу вэ?
Тоон шинжилгээ нь худалдаачид хөрөнгө оруулалтын процессоос сэтгэл хөдлөлөө арилгана. Тоон шинжилгээ нь бодист мэдрэмжийн статистик эсвэл магадлал дээр төвлөрсөн хандлага юм. Компьютерийн технологи, математикийн загварыг харгалзан үзсэнээр Wall Street болон тоон сэтгэлгээтэй хүмүүс Wall Street-д тоон шинжилгээ хийжээ.
Тоон шинжилгээ нь бусад зах зээлтэй адил валютын зах зээл дээр байршдаг.
Та тоон үзүүлэлтээр зах зээлд хандах хэн нэгнээр өөрийгөө тоогоор тооцоолоогүй ч тоон шинжилгээний өөр хэлбэрийг мэддэг байх. Бугуйн урамшуулал, орлого хуваалцах гэх мэт санхүүгийн энгийн харьцаа, опционы үнэ болон хөнгөлөлттэй мөнгөн урсгал зэрэг хүндрэлтэй зүйлүүд нь тоон шинжилгээ юм. Тооцооллын хувьд өгөгдөл нь маш чухал байдаг тул олон тооны сонирхолтой өгөгдөл нь математикийн болон статистик загварыг бөглөхөд ашиглагддаг өгөгдлийн чанар дээр төвлөрдөгтэй адилхан байдаг.
Тоон болон статистикийн шинжилгээний жишээ
Та математикийн мэргэжлээр эсвэл докторын зэрэгтэй статистик дүн шинжилгээ хийхэд докторын зэрэгтэй байх шаардлагагүй. Статистик тоо баримтаар та 2 санамсаргүй хувьсагч эсвэл мэдээллийн сангийн хамаарал, хамаарлыг хардаг. Худалдаачид корреляцийн нийтлэг статистик шинжилгээнээс ашиг тус хүртдэг бөгөөд статистик харилцаа холбоо, хамааралтай өргөн хүрээний ангилалд хамаардаг.
FX зах зээл дэх нийтлэг хамаарал бол долларын сул тал нь шинээр гарч ирж буй зах зээлд сул тавигддаг. Илүү зах зээлийн харилцааны өөр нэг валютын ханшийн сулрал, валютын зах зээлийн сул тал.
Статистик дүн шинжилгээ нь ирээдүйн магадлалыг тодорхойлоход чухал үүрэгтэй боловч урьдчилан таамаглах аргагүй юм. Ердийн мэдэгдэл бол корреляци нь шалтгааны шалтгаан биш юм.
Шалтгаан нь шалтгаан-үр дагаврын илэрхийлэл бөгөөд харилцан хамаарал нь хоёр санамсаргүй хувьсах хэмжигдэхүүнүүдийн хоорондын нийтлэг шилжилтийг хэлдэг. Корреляцын коэффициентийг 1-ээс +1 бол харин сөрөг бол төгс урвуу хамаарал буюу корреляци, тэг нь тэг корреляци бөгөөд эерэг эерэг хамаарал нь хоёр хувьсагчтай эсвэл бараг адилхан зах зээлд бие биедээ гав шиг байна.
Статистикийн шинжилгээний өөр нэг хэлбэр нь регрессийн шинжилгээ юм. Регрессийн шинжилгээ нь хувьсагчдын хоорондын хамаарлыг олж харахад туслахын тулд статистикийн загвар, тоон шинжилгээ хийхэд таатай байна. Регрессийн шинжилгээ нь хамааралтай хувьсагч ба нэг буюу түүнээс олон хамааралтай хувьсах хэмжигдэхүүний хоорондын хамааралд анхаарлаа хандуулдаг. Ялангуяа, регрессийн шинжилгээ нь бие даасан хувьсагчдын аль нэг нь өөр өөр байх үед хамаарах хувьсах хэмжигдэхүүний өөрчлөлтийн утгыг хэрхэн өөрчлөх талаар ойлгоход тусална. Ихэнх FX схемийн багцууд нь регрессийн шинжилгээг тооцоолох регрессийн сувагтай бөгөөд корреляцаас илүү хялбар хүрэх боломжтой байдаг.
Регрессийн шинжилгээ нь бие даасан хувьсах хэмжигдэхүүний хувьд хамааралтай хувьсах үнийн нөхцлийн хүлээгдэж буй буюу чиглэлийг ихэвчлэн тооцдог.
Энэ нь тогтсон бие даасан хувьсагчтай хамааралтай хувьсах хэмжигдэхүүний дундаж утгыг илэрхийлнэ. Энэ нь ихэвчлэн чиглэлийн чиглэлийн дагуу үнийг өсгөхийн тулд хөндлөн огтлолцох буюу огтлолтыг багасгах эсвэл хажуу талдаа регрессийн шугамыг ихэвчлэн хавтгайруулан байрлуулдаг.
Юу хэрэгтэй вэ?
Математикийн загвар нь энэ өгүүллийн хамрах хүрээнээс гадуур олон тооны худалдаачид Майкрософтын Excel-ийг ашигладаг бөгөөд тодорхой хугацааны туршид хувьсагчдын хоорондын хамаарлын функцийг ашиглан эерэг эсвэл сөрөг хамаарал байгаа эсэхийг тодорхойлох. Гэсэн хэдий ч олон тооны судалгааны байгууллагууд корреляцийн тайланг гаргаж, мөн Блүүмбер , Reuters зэрэг судалгааны терминал дээрээс олж болно.
Хэрэв та эдгээр төрлийн загваруудыг хийхийг сонирхож байвал үр дүн нь өгөгдөл хөтлөх, алга болсон эсвэл дутуу өгөгдөл таныг төөрөх магадлалтай гэдгийг анхаарах нь чухал юм.
Тиймээс, өгөгдөлд үр дүнтэй дүн шинжилгээ хийхийн тулд эхлээд дутуу өгөгдөлд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Excel нь энгийн анализ хийхэд хамгийн сайн бооцоотой байж болох ч олон брокерууд маш их дүн шинжилгээ хийхэд туслах хэрэгслүүдийг хангадаг.
Дүгнэж хэлэхэд, статистик дүн шинжилгээ нь таны худалдаалж болох загварын хувьд санамсаргүй хувьсагч мэт санагдана. Эрсдэлийг үргэлж удирдан зохицуулах ёстой боловч эдгээр хэв маяг нь урт хугацааны туршид шалтгааны улмаас үр дүнгээ өгч чадахгүй. Хэдийгээр төстэй, тоон үзүүлэлтээр ихэнх тохиолдолд хонины хувцас өмссөн чоно нь пропорциональ чоно юм. Энэ нь статистик загварчлалаар арын тест хийхийг шаарддаг бөгөөд учир нь өнөөгийн орчин нь өгөгдлөөс ялгаатай байх үед хуурамч итгэл үнэмшил, хэт их ачаалал, их хэмжээний алдагдлыг бий болгож болохуйц өгөгдөлд тулгуурласан өгөгдлүүдээс илүү их хийдэг.
Аз жаргалтай худалдаа!