Олон тооны шалгуурууд дээр үндэслэн, таны хүчин чармайлтаа хаана төвлөрүүлэх вэ?
Өдрийн арилжаа хийхэд шаардагдах хөрөнгийн хэмжээ нь таны арилжаалах фючерс гэрээнээс хамаарна. Фьючерсийн гэрээ нь "өдөр арилжааны маржин" гэсэн шаардлагыг өөр өөрөөр шаарддаг бөгөөд энэ нь өөр өөр гэрээг худалдахын тулд таны дансанд янз бүрийн мөнгө байх шаардлагатай гэсэн үг юм. Хэрэв та жижиг данстай бол, та бага өдрийн арилжааны ашиг багатай фючерс гэрээтэй хязгаарлагдмал байна. Хэрвээ танд их хэмжээний данс байгаа бол та өдөр тутмын худалдаанд илүү уян хатан байх болно. Доорх удирдамж нь танд шийдвэр гаргахад туслах болно.
Фьючерсийн гэрээг өдөрт худалдах гэрээг хэрхэн сонгох
Танд зөв өдрийн арилжааны фьючерс гэрээ олохын тулд тоо хэмжээ , ашиг, хөдөлгөөнийг харгалзан үзээрэй.
Эзлэх хувь хэмжээ нь өдөрт 300,000 гаруй гэрээ хэлцэл хийдэг өдрийн худалдааны гэрээ юм. Энэ нь та хүсч буй түвшинд худалдан авч, борлуулж чадна гэдгээ баталж, танаас өөр худалдагч худалдаж авах болно.
CME Тэргүүн Бүтээгдэхүүн 4-ийн 2015 оны тайланд дурьдсанаар Чикагогийн Худалдааны Яам (CME) дээр хамгийн их арилжигдсан фючерс гэрээтэй.
- Eurodollar (GE) - 2,040,239 өдөр тутмын дундаж хэмжээ
- E-Mini S & P 500 (ES) - өдөрт дунджаар 1,690921 ширхэг
- 10 жилийн Төрийн сангийн тэмдэглэл - өдөрт дунджаар 1,121,290 ширхэг ном
- Түүхий тосны WTI (CL) - өдөрт дунджаар 807,687 ширхэг
Эзлэхүүн дээр үндэслэн эдгээр нь дээд цэгүүд юм. Худалдаачид дараа нь тэдний санхүүгийн болон арилжааны хэв маягийн аль нь тохирохыг тодорхойлохын тулд зах зээл, шилжилтийг харах хэрэгтэй.
Өдрийн арилжааны хэмжээ нь брокероор ялгаатай байна. Үүний тулд NinjaTrader брокер нь эдгээр гэрээнүүдийн дараагийн өдрийн арилжааны ашгийг санал болгодог.
- Eurodollar (GE) - гэрээний дагуу 500 ам.доллараар арилжаалагддаг өдөр
- E-Mini S & P 500 (ES) - гэрээний дагуу $ 500-ийн өдрийн маршрут
- 10 жилийн хугацаатай төрийн сангийн тэмдэглэл (ZN) - гэрээний дагуу $ 500-өдрийн арилжааны маржин
- Түүхий тос WTI (CL) - гэрээний дагуу 1000 ам.долларын өдрийн маржин
Үүний үндсэн дээр, түүхий тос нь бусад гэрээнүүдээс өндөр хувьтай байдаг. Тиймээс үүнийг дагаж мөрдөхийн тулд илүү их данс хэрэгтэй болно. Газрын тос нь нилээд хэлбэлзэлтэй байдаг. Тиймээс үнийн хөдөлгөөнийг мөн анхаарч үзэх хэрэгтэй.
Хөдөлгөөнийг бий болгохын тулд хоёр зүйлийг анхаарах хэрэгтэй: цэгийн үнэ, фьючерс гэрээт өдөрт хэдэн функцийг шилжүүлдэг вэ? Дараахь жагсаалт нь гэрээний оноо, цэгийн утга, өдөр тутмын дундаж хөдөлгөөнийг цэгүүдэд олгодог.
- Eurodollar (GE) - 1 цэг = $ 2,500. Өдөр тутмын дундаж утга 0.02.
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1 цэг = $ 50. Өдөр тутмын дундаж утгын 36 цэг.
- 10 жилийн төрийн сан (ZN) - 1 цэг = $ 1000. Өдөр тутмын дундаж утга 0.74.
- Түүхий газрын тосны WTI (CL) - 1 цэг = $ 1000. Өдөр тутмын дундаж цэгийн дундаж 2.1.
Дээрх хэлбэлзэл нь 2016 оны 2-р сарын 25-ны байдлаар дунджийг (True True Range) (14) дээр үндэслэнэ. Өдөр тутмын хэлбэлзэл нь хэлбэлзэл ихтэй, зарим хэлбэлзэлтэй өдөр, долоо хоногоор хэлбэлздэг.
Гэхдээ энэ нь фьючерсийн гэрээний хоорондын хэлбэлзлийг харьцуулах сайн тооцоолол юм.
Эдгээр хүчин зүйлс дээр үндэслэн шийдвэр гаргах
E-Mini S & P 500 фьючерс (ES) нь маш сайн дунд, өдөртөө худалдаачдад тохиромжтой газар юм. Ашигт малтмалууд нь 500 ам.доллараас бага, мөн хэмжээ нь түүхий тосоос арай өндөр байдаг. Арилжааны ердийн өдрөөр нэг гэрээг эзэмших нь таны ашиг / алдагдал $ 1800 дүүжин (36 оноо x $ 50 / цэг) авах боломжтой болно. Чи өдөржингөө гэрээгээ худалдаж аваад яваарай. Энэ бол зөвхөн хэлбэлзэлийг илэрхийлэх жишээ юм.
Шинэ худалдаачид E-Mini S & P 500 фючерсүүд нь тогтмол орлогыг бий болгох хангалттай арга хэмжээ авдаг бөгөөд тэд энэ гэрээг арилжааны дансанд $ 3,500 буюу түүнээс дээш доллараар арилжаалж эхлэх боломжтой болно. 1 минутын диаграммыг харахад үнэ нь өдрийн туршид хэлбэлзэлтэй байдаг тул наймаа хийх боломж олдох болно.
Түүхий нефть (CL) нь хангалттай эзлэхүүнтэй, гэхдээ энэ нь мөн их хэмжээний маршрут шаарддаг бөгөөд хамгийн их хэлбэлзэлтэй байдаг. Хэрэв та өдөрт нэг гэрээ хийвэл таны ашиг / алдагдал $ 2100 (2.1 оноо x $ 1000 / цэг) -ийг дүүжин болно. Энэ нь зах зээлийн сонирхолыг төдийгүй жижиг худалдаа эрхэлдэг шинэ худалдаачид, худалдаачдын хувьд ($ 5,000-аас бага) санал болгодоггүй. 1 минутын диаграммыг харахад үнэ нь өдрийн туршид хэлбэлзэлтэй байдаг тул наймаа хийх боломж олдох болно.
10 жилийн хугацаатай Treasury Futures futures (ZN) нь өдөр наймаачдын хувьд өөр нэг хувилбар юм. Боть нь S & P 500 фьючерсүүдтэй харьцуулахад сайн, гэхдээ тийм ч өндөр биш юм. 10 жил мөн нэг гэрээт эрсдэлд долларын хэлбэлзэл багатай байдаг. Жишээлбэл, хэрэв та ердийн арилжааны хэлэлцүүлгээр дамжуулан 10 жилийн гэрээ байгуулсан бол, таны ашиг / алдагдал $ 740 (0.74 оноо x $ 1000 / цэг хүртэл) хэлбэлзэлтэй байгааг харж болно. 1 минутын диаграммыг харахад үнэ нь өдрийн туршид хэлбэлзэлтэй байдаг тул наймаа хийх боломж олдох болно.
Eurodollar futures (GE) нь удаан хөдөлгөөнд орохгүй л бол өдрийн арилжааны сонголт гэж үзэхгүй. Ердийн арилжааны туршид үнэ нэг юмуу хоёр удаа л хөдөлж, ашиг олох цөөхөн боломжийг бий болгодог. Энэ нь өдөр наймаачид биш урт хугацааны худалдаачид болон институциудын алдартай зах зээл юм. Энэ фьючерс гэрээний 1 минутын диаграммыг харах бөгөөд энэ нь их хөдөлгөөнгүй, өдрийн арилжаа хийхийг дэмждэггүй.
Өдрийн арилжааны хамгийн сайн фьючерс гэрээний сүүлчийн үг
Эзэлхүүн, зах зээл, хөдөлгөөнд үндэслэн та одоо хэд хэдэн сонголтыг авч үзэх боломжтой. Хэрэв та эхэлж байгаа бол E-Mini S & P 500 буюу 10 жилийн Төрийн сангийн тэмдэглэлийг худалдаалж болно. Аль аль нь өдөр бүр хөдөлгөөн, хэмжээ ихтэй, өдөрт бага арилжааны зах зээлийг бий болгодог. Та ахиц дэвшил гаргах үедээ Түүхий Газрын тосны фючерсийг авч үзэж болно. Энэ нь өмнөх хоёроос арай бага эзэлдэг бөгөөд илүү тогтворгүй, өдөртөө өндөр арилжааны зах зээлтэй байдаг. Энэ нь та үүнийг худалдах томоохон данстай байх ёстой гэсэн үг юм. Eurodollar фьючерсүүд их хэмжээний боловч өдрийн худалдааны зах зээл биш юм.
Одоо та хаана бүрийн өдрийн өдрийн диаграмыг татахыг мэдэж байгаа бөгөөд хамгийн сайн стратегитайгаа аль нь нийцэж байгааг олж хараарай.