Захиалгын байршуулалт болон зах зээлийн шинжилгээг сайжруулахын тулд энэхүү тогтворжуулалтын арга хэмжээг ашиглах
Дундаж утгын дундаж (ATR) нь тодорхой хугацааны туршид хичнээн хэмжээний хөрөнгийн шилжих хөдөлгөөнийг харуулдаг хэлбэлзлийн заагч юм. Үзүүлэлт нь өдрийн наймаачдын хувьд олон хэрэглээтэй байдаг. Энэ нь захиалгат байрлалд, өдөр тутмын чиг хандлагатай, төгсгөлийн цэгийн алдагдлыг ашигладаг .
01 ATR заагчийг шалгах
ATR үзүүлэлт нь хөрөнгөө шилжүүлэхэд илүү их буюу бага хэмжээгээр шилжихэд дээш, доош хөдөлдөг. Үзүүлэлт нь үнийн шилжилт дээр суурилдаг тул унших нь долларын дүн юм. Жишээ нь, ATR 0.23 уншилт гэдэг нь үнэ нь $ 0.23, үнийн хувьд бараг л хөдөлдөг гэсэн үг юм. Форекс зах зээл дээр үзүүлэлт нь 0.004 утга 25 pips гэсэн утгатай.
Шинэ ATR уншилтыг цаг хугацаа бүрээр нь тооцоолно. Нэг минутын диаграммд шинэ ATR унших минут бүрийг тооцоолно. Өдөр тутмын хүснэгт дээр шинэ ATR-ийг өдөр бүр тооцдог. Эдгээр бүх уншилтууд нь тасралтгүй мөрийг бий болгохоор төлөвлөгдсөн тул худалдаачид цаг хугацааны явцад хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг харж болно.
Хөрөнгө шилжихэд хэр их мөнгө шилжүүлснийг үндэслэн ATR нь нэг активын уншилтыг бусад хөрөнгөтэй харьцуулах боломжгүй юм. Жишээ нь, ATR 0.50 уншилт нь хувьцааг 10 $ -оор үнэлдэг бол 100 доллараар үнэлэгдсэн бол ATR 0.50 -ийг бага гэж үзнэ. Учир нь хэрэв үнэ нь $ 10-оор $ 10-ийн нөөцтэй бол $ 5-ын үнийг хөдөлгөнө. $ 100-ийн $ 0.50-ийн шилжүүлэг 0.5 хувийн үнийн өөрчлөлтийг харуулав.
Шалгуур үзүүлэлтийг илүү сайн ойлгохын тулд энэ нь хэрхэн тооцоолсон болохыг эндээс үзнэ үү.
А, эсвэл дундажийг олох нь эхлээд True Range (TR) олохыг шаарддаг.
TR нь дараахь хамгийн шилдэг нь юм:
- Одоогийн өндөр нь өмнөх хаалтын ханшийг хассан.
- Өмнөх бага хасах өмнөх
- Өнөөгийн өндөр хасах одоогийн хамгийн бага.
Тоо нь эерэг эсвэл сөрөг байгаа эсэх нь хамаагүй. Хамгийн их үнэмлэхүй утгыг тооцоонд ашигладаг.
Эдгээр утгууд нь өдөр бүр бүртгэгдэж, дараа нь дундажийг авдаг. Хэрэв ATR нь 14 хугацааны туршид дунджаар байвал дараахь томъёогоор тодорхойлно.
- ATR = [(ATR х 13 өмнө) + Одоогийн TR] / 14
02 Худалдааны шийдвэр гаргахад ATR хэрхэн тусладаг вэ
ATR нь өдрийн туршид хичнээн хэмжээний хөрөнгийг гол төлөв хөдлөхийг тодорхойлдог. Өдөр тутмын наймаачид энэ мэдээллийг ашиглан ашгийн зорилтот түвшинг тодорхойлох , худалдааны үйл ажиллагаа явуулах эсэхийг тодорхойлох боломжтой.
Өдөрт 1 доллар хөдөлдөг гэж үзье. Мэдээжийн хэрэг мэдээний тоо мэдэгдэхгүй байгаа боловч хувьцааны үнэ өдөр $ 1.20 хүртэл өссөн байна. Өдрийн хязгаар (өндөр хасах бага) нь $ 1.35 байна. Үнэ нь дундажаас дунджаар 35% -иар өссөн байна. Худалдаач стратегиас худалдан авах дохиог авдаг гэж үзье. Худалдан авах дохио нь хүчинтэй байж болох ч, үнэ нь дунджаас их хэмжээгээр нүүж ирсэн тул үнэ цаашид өсч, цаашлаад цар хүрээгээ өргөжүүлэх нь ухаалаг шийдвэр биш байж болох юм. Худалдаа нь эсрэгээр гарч ирдэг. Графикт энэ үйлдлийг харуулж байна.
Үнийн хувьд аль хэдийн ихээхэн өсөж, дунджаас илүү шилжих тусам үнэ аль хэдийн тогтоогдсон үнэ хязгаарын дотор унах магадлал өндөр байна. Хэдийгээр үнэ нэг өдөрт хүрэхээс илүү үнэтэй байдаг ч гэсэн хүрээ нь дунджаас хавьгүй илүү байх болно-ухаалаг, худалдах эсвэл богино хугацаа зарцуулах нь энэ тохиолдолд худалдааны хүчин төгөлдөр сигнал үүсэх таатай сонголт болдог.
Бүртгэл, гарц нь зөвхөн ATR дээр үндэслэгдэх ёсгүй. ATR бол худалдаа арилжаа хийхэд туслах стратегитай хамт хэрэглэгддэг хэрэгсэл юм. Жишээлбэл, дээр дурдсан нөхцөл байдалд худалдаачин үнэ нь өсөж, өдөр тутмын хэмжээ нь ердийнхөөс их байгаа тул худалдагч зарах эсвэл богино байх ёсгүй. Зөв худалдах дохио хүчинтэй бол худалдаачдын стратегийг үндэслэн ATR нь худалдааг баталгаажуулна.
Үүний зэрэгцээ уналт буурч, өдрийн дундажаас ойролцоогоор арилжаалагддаг бөгөөд өдрийн дундаж үнэ нь ердийнхөөс их байна. Энэ тохиолдолд, стратеги нь зар сурталчилгааны дохиог үйлдвэрлэдэг бол энэ нь зайлсхийх эсвэл хэт болгоомжтой авах ёстой. Үнийн уналт үргэлжилж болох боловч энэ нь эсрэгээр байна. Үнэ нь өсч, өдөрт өндөр, аль хэдийн тогтоогджээ. Энэ тохиолдолд худалдан авах стратеги худалдан авах дохио шаардагдана. Учир нь ATR дангаараа хэрэгждэггүй.
Өдөр тутмын АТР-ийн түүхийг харна уу. ATR нь статистик биш бөгөөд түүхийн дагуу өнөөгийн ATR-ээс цааш арилжаалах боломжтой ч гэсэн хөдөлгөөн хэвийн байж магадгүй юм.
03 өдрийн арилжааны ATR чиг хандлага
Хэрэв ATR-г нэг буюу таван минутын хугацаанд өдөр тутмын график ашиглан ашигласан бол ATR зах зээл нээгдсэний дараа илүү өндөр байх болно. Хувьцааны хувьд, АНУ-ын томоохон арилжаа 9: 30-д нээгдэх үед ATR нь өсч байна. Яагаад гэвэл нэг минутын диаграммыг ашиглахдаа индикатор нь нэг минут тутамд бараг хэр их хөдөлгөөн хийхийг ажиглаж байна. Нээлттэй өдөр нь хамгийн их хэлбэлзэлтэй байдаг тул ATR нь өдрийн хэлбэлзлээс өндөр хэлбэлзэлтэй байгааг харуулж байна.
Нээлттэй баяжуулалтын дараа ATR ихэвчлэн өдрөөр буурч байна. Өдрийн турш ATR заагчийн хэлбэлзэл нь минут бүр дунджаар хэдэн минут хэр их хөдөлж байгаагаас үл хамааран их мэдээлэл өгдөггүй (нэг минутын диаграммыг ашиглана). Өдөр тутмын ATR нь өдөрт хэр их хөрөнгөнд шилжиж байгааг харахад ашиглагддаг бөгөөд өдрийн наймаачид таван минутын дотор хэдэн минутын үнэ хөдөлж чадахыг тооцоолох нэг минутын ATR-ийг ашиглаж болно. Энэ нь ашгийн зорилтот түвшин тогтоох, эсвэл алдагдлын захиалгыг зогсооход тустай байж болно.
Хэрвээ нэг минутын диаграммыг ATR 0.03 бол үнэ минутанд 0.03 $ байна. Хэрвээ худалдаачин үнэ өсөхийг урьдчилан таамаглаж байгаа бөгөөд худалдан авбал тэд үнийг 5 минутын үнэ $ 0.15 болгохоор тооцоолж магадгүй гэж бодож болно. Энэ төрлийн шинжилгээ нь ямар магадлалтай, магадлалгүй гарах магадлалыг тооцоолоход тусалдаг. Худалдаачид заримдаа худалдаа хийсний дараа үнэ нь ашгийн зорилтот түвшиндээ хүрэх болно гэж боддог. ATR-г судлах нь бодит үнийн хөдөлгөөнийг харуулдаг. Хүлээгдэж буй ашгийг аваад ATR-аар хуваагаад, энэ нь ашгийн зорилтод хүрэх үнийг хамгийн бага минутын тоогоор тооцдог.
ATR нь өдрийн туршид өөрчлөгдөж, ихэнхдээ буурдаг боловч ATR нь үнийн өсөлт, хэр удаан үргэлжлэхийг тооцоолж чадаж байгаа талаар сайн үнэлгээ өгдөг.
04 ATR Таслах Саад бэрхшээл
ATR нь төгсгөлийн цэгийн алдагдлаар ашиглагддаг. Худалдааны үеэр одоогийн ATR уншихыг үз. ATR-ийн хэд хэдэн давтамжийг зогсоох. Хоёр нь нийтлэг олон юм. Хэрэв та худалдан авалтанд оруулсан 2 x ATR дээр зогсох алдагдал дээр, эсвэл 2 x ATR бол богино үнээр орлуулах үнээс өндөр байна гэсэн үг юм.
Зогсоолын алдагдал нь эрсдэлийг багасгах буюу ашиг олоход чиглэгддэг. Хэрвээ урт, үнийн хувьд нааштай явж байгаа бол зогссон үнийг 2 x ATR болгож бууруулна. Зогсоолын алдагдал нь зөвхөн дээш доош хөдөлдөг. Дахин хөдөлгөөн хийсний дараа энэ нь дахин нүүлгэх хүртлээ тэнд байрладаг, эсвэл арилжааны хаалтыг зогсоохын тулд үнийн уналтаас болж хаагдсан байдаг. Энэ үйл явц нь богино арилжаагаар үйлчилдэг. Тасалгааны алдагдал нь зөвхөн зөөгдсөн.
Жишээ нь урт худалдаа $ 10-оор, ATR 0.10 байна. 9.80 $ -р зогсох цэгийг зогсоо. Үнэ нь $ 10.20 болж, ATR нь 0.10-д хэвээр байна. Тасалбарыг одоо $ 10 хүртэлх хугацаанд шилжүүлсэн бөгөөд одоогийн үнээс 2 x ATR байна. Үнийн хувьд $ 10.50 хүртэл шилжих үед зогсоох алдагдал нь $ 10.30 руу шилждэг бөгөөд энэ нь худалдааны хамгийн багадаа $ 0.30 түгжигдсэн байна.