Тасалгааны алдагдлын давуу ба сул тал, тэдгээрийг хэрхэн ашиглах вэ
Төгсгөлийн зогсолтын дараалал нь эрсдэлийг бууруулах тактик бөгөөд худалдаа арилжаа нь буурч, ашиг нь арилжигчийн арилжаанд шилжих үед ашгийн түгшүүртэй байдаг. Төгсгөлийн цэгийн алдагдал нь өдрийн арилжаа хийх шаардлагагүй, харин үүнийг ашиглах нь хувийн сонголт юм. Төгсгөлийн зогсолтын талаар доор дэлгэрэнгүй тайлбарлаж, түүний давуу болон сул талууд, түүнийг хэрэгжүүлэх хэд хэдэн арга замыг авч үзнэ. Төгсгөлийн алдагдлын захиалгын талаархи үндсэн зарчмын талаар илүү ихийг мэдсэний дараа энэ эрсдлийн менежментийн арга барил нь танд болон стратегийн хувьд зөв эсэхийг тодорхойлох боломжтой болно.
01 Trailing Stop Loss Order-т тайлбарласан болно
Stop loss order нь худалдааны эрсдэлийг хянадаг. Энэ нь хөрөнгийн үнэ нь буруу чиглэлд шилжиж, зогссон алдагдлын дарааллыг тогтооход хүргэдэг арилжаагаас худалдаачдаас гардаг. Үндсэн зогсолтгүй захиалгын талаархи зүйлсийг Stop Loss Order гэж нэрлэнэ .
Худалдаачин 54.25 ам. Долларыг худалдан авч, зогсоох алдагдал 54.05 ам. Тэд хувьцааг 0.20 доллараар эрсдэлтэй болгодог. Яагаад гэвэл үнийг 54.05 ам. Долларт хүргэх юм бол зогсоох алдагдал захиалга нь худалдаанаас гарахын тулд гүйцэтгэх болно. Энэ зогсолтын алдагдал нь шилжихгүй, үнэ өсөж байгаа эсэх, энэ нь хаана байрладаг хэвээр байна.
Төгсгөлийн зогсолтыг ашиглаж байгаа бол зогсоох алдагдлыг үнийн шилжилтээр шилжүүлж болно, гэхдээ зөвхөн эрсдлийг бууруулахын тулд эрсдэлийг нэмэгдүүлэхгүй байх болно. Төгсгөлийн зогсолтын алдагдал нь арилжаачин зогсолтын алдагдалыг (54.05 ам. Доллараас дээш) шилжүүлж, хувьцааны үнийг өсгөнө. Энэ нь арилжааны эрсдэлийг бууруулж, хувьцаа нааштай явж байна. Тасалгаа нь $ 54.25-аас дээш гарвал арилжаачин нь зогсоох үнэнд хүрч байсан ч ашиг олох болно.
Хэрвээ арилжаачин хувьцааны ханшийг 19.37 ам.доллараар зогсоох юм бол зогсоох алдагдал нь 19.42 доллар бол, хэрэв энэ зогсолтыг зогсоохыг хүсч байвал үнийн уналтыг бууруулж болно. Тасалбарыг зогсоох үед ($ 19.37) шилжүүлбэл, арилжаачин "ашигт түгжигдсэн" байдаг. Учир нь хувьцааны үнэ зогсолтын дарааллаар давхцаж байгаа ч худалдаачин нь арилжааны ашигаа олох болно. Тасалбарыг зогсоох үед зогсоох боломжгүй.
02 Зогсолтыг ашиглах арга замууд
03 Үнэ дээр тулгуурласан барьцааны алдагдал
54.25 доллараар худалдан авч, зогсоох алдагдал 54.05 ам. Энэ худалдаачин нь 0.20 $ зогсолтыг зогсоох захиалгатай. Худалдаачин мөн $ 0.20 төгсгөлийн зогсолтыг ашиглаж болно. Төгсгөлийн зогсолтын алдагдал нь худалдааны хамгийн сүүлийн үеийн хамгийн өндөр (доор орсны дараа) $ 0.20 хүртэл арилжааны гарц (зогсолтын алдагдал) руу шилжих эсвэл хамгийн богино хугацаанд хамгийн бага нь $ 0.20 -аас дээш байна.
Жишээлбэл, хувьцааны үнэ 54.25 ам.доллараас 54.35 ам. Доллараас өсөх бөгөөд зогсолтын алдагдал нь 54.05 ам. Хэрэв үнэ $ 54.45 хүртэл шилжиж байвал зогсоох алдагдал $ 54.25 (эвдэрсэн) руу шилждэг. Хэрэв хувьцааны ханш 54.49 ам.доллар болж өсөх юм бол зогсоох алдагдал нь $ 54.29 байна. Хэрэв хувьцааны үнэ уналт эхэлж байвал зогсоосон нь зогсохгүй (урт байрлал дээр богино хугацаанд шилжих эсвэл богино байрлалаар бага байвал). Хэрэв үнэ нь 54.29 ам.доллар болж буурвал арилжаа хаагдвал энэ зогсолт нь тухайн байр сууриа алдах болно. Төгсгөлийн алдагдал нь $ 54.29-ийн үнэтэй болтол нь $ 54.49 доллараас дээш гарна.
Хэрэв худалдаачин хувьцааг 19.37 доллараар богиносгож, зогсоох алдагдал 19.42 доллар байгаа бол нэг долларыг $ 0.05 болгоно. Хэрэв энэ нь төгсгөлийн цэгийн алдагдлын дараалал юм бол, центээр үнийг 19.37 доллараас доош унагавал зогсолтын алдагдал нэг хувиар буурах болно. Хэрвээ үнэ 19,20 ам.доллар болж буурах юм бол төгсгөлийн зогсолтын алдагдал $ 19.25-д хүрч, арилжаачинд ашиг олох болно. Төгсгөлийн зогсолт тасрахад буцаж ирэхгүй. Үнэ эцсийн эцэст зогсолтын алдагдлын түвшинг дарах, эсвэл худалдаачин нь ашиг олох зорилготой өөр арга замаар гардаг, эсвэл тэд гараар худалдаагаа хааж болно.
Энэ нь ихэнх арилжааны платформууд дээр байдаг төгсгөлийн зогсолтын үндсэн болон автомат хувилбар юм. "Зогсоох" цэгийн зогсоох төрлийг тохируулна уу. Төгсгөлийн зогсоолтыг хэрэгжүүлэх өөр аргууд байдаг.
04 Гар ажиллагаатаас гарах алдагдлын арга
Илүү туршлагатай наймаачид гар ажиллагаатай төгсгөлийн гарын авлагын зогсолтыг ихэвчлэн ашигладаг. Энэ нь зогсолтын үед шилжих үед илүү уян хатан болдог. Энэ тохиолдолд зогсоох алдагдлыг захиалах боломжгүй гэж үзэж байна. Худалдагч нь эрсдэлийг багасгахын тулд хэзээ зогсохыг зогсоох вэ гэдгийг тодорхойлдог.
Тасралтгүй тактик бол урт зогсолтыг нэг л удаа эргүүлэн татах бөгөөд үнэ дахин өсөх явдал юм. Тасалгааны алдагдлыг эргэлтээс доогуур дүүжлүүрийн доод талд оруулна.
Жишээ нь, худалдаачин $ 10-т худалдаа хийдэг. Үнэ нь $ 10.06 хүртэл, $ 10.02 хүртэл буурч, дараа нь буцааж эхлэнэ. Тасалгаа нь 10,01 доллар болж буурч, 10,02 доллар болж буурна.
Зураг 1-д 1 минутын диаграммд энэ тактикийн жишээг харуулав.
Хэрвээ богино байвал зогсоох явдал гарсны дараа зогсоох алдагдал буурч, үнэ дахин буурдаг . Тасалгааны алдагдал нь эргэлтээс дээш өндөрт хүрдэг.
05 Шалгуур үзүүлэлт дээр үндэслэсэн зөрүүтэй арга
Шалгуур үзүүлэлтүүд нь төгсгөлийн цэгийн алдагдлыг үүсгэхэд ашиглагдаж болох бөгөөд зарим үзүүлэлтүүд нь энэ функцэд зориулж хийгдсэн байдаг. Хэрэв индикатор дээр үндэслэсэн төгсгөлийн цэгийн алдагдлыг ашигласан бол индикатор дээр үзүүлсэн мэдээллийг тусгахын тулд зогсоох алдааг гараар хийнэ.
Олон тооны зогсолтыг зогсоох шалгуур үзүүлэлтүүд нь дундаж хугацаагаар (ATR) дээр суурилсан байдаг бөгөөд энэ нь өгөгдсөн хугацаандаа хэр их хөрөнгө хөдлөхийг хэмждэг. Хэрэв forex хослол нь ихэвчлэн 10 минут тутамд 7 пиксээ хөдөлгөж байвал ATR нь 10 минутын үнэ бүхий блок дээр энэ уншилтыг харуулсан бол зогсоох алдагдал нь ATR-ийн олон давтамжтай байж болно.
Жишээ нь, та энэ валютын хосыг 1.1520-ыг худалдан аваад 1.1506-ийн эхний зогсох цэгийг байрлуул. Энэ нь 14 pips, эсвэл 2 x ATR-ийн эрсдэл юм. Хэрвээ таны үнэ өөрчлөгдсөн бол зогсолтын алдагдал 14 pips үргэлжилж эхэлснээс хойших хамгийн өндөр үнэтэй цаана. Хэрэв үнэ 1.1530 хүртэл өсөх юм бол зогсолтын алдагдлыг 1.1516 (1.1530 - 0.0014 хүртэлх) шилжүүлдэг. Төгсгөлд нь зогсоохын тулд үнийг үргэлжлүүлж арилжаагаа хаадаг.
Таны график дээр төгсгөлийн алдагдлыг төлөвлөх хэд хэдэн үзүүлэлт байдаг. ATRTrailingStop бол иймэрхүү үзүүлэлт юм. Зураг 2-т ЕХ-ны 1 минутын диаграммд ашигласан үзүүлэлтийг харуулав. Хэрэв та богино хэмжээний арилжаа эхлүүлэх юм бол үнийн боодол цэгүүдээс доогуур үнээр худалдаа хий. Хэрэв урт худалдааны үед худалдааны бирж дээр үнийн блок цэгүүдээс дээгүүр байх юм бол.
ATRTrailingStop заагч эсвэл иймэрхүү бусад үзүүлэлтүүд худалдааны тэмдгүүдэд заавал хэрэглэх шаардлагагүй. Үзүүлэлт нь чиг хандлага арилжаа эхлэх үед арилжаа наймааг арилжаа эрхлэгч байлгахад сайн ажил хийдэг, гэвч арилжаа хийхэд ашиглах нь ихээхэн хэмжээний whipsaws (урт удаан үргэлжлээд дахин дахин урт хугацаанд үргэлжлэх болно. 'tr хандлага').
Тохиргоог индикатор дээрээ тохируулгаар өөрчилж болно. 2-р зураг диаграмм нь ATR дээр 5x үржүүлэгчтэй ATR-ийн 5 үеийг ашигладаг.
Чавхны гарцууд нь үнийн хүснэгт дээр хэрэглэгдэж болох зогсолтын алдааны индикаторын өөр нэг түгээмэл ATR юм. Parabolic SAR нь ATR дээр тулгуурлаагүй боловч өөр олон алдаатай зогсолтын индикатор юм. Хөдөлгөөнгүй дундаж нь мөн дараах зогсолтын алдагдал болдог.
Үзүүлэлтүүд нь зогсолтын цэгийг хаана байрлуулахыг тодорхойлоход үр дүнтэй байж болох боловч ямар ч аргаар төгс биш байдаг. Энэ үзүүлэлт таныг арилжаа хийхэд хэтэрхий эрт, эсвэл зарим тохиолдолд хоцорч магадгүй юм. Бодит капиталаар ашиглахыг оролдохын өмнө ашигладаг аливаа шалгуур үзүүлэлтийг шалгаж , түүний давуу ба сул талыг мэдэж байх хэрэгтэй.
06 Тасалгааны алдагдлыг зогсоох тухай тушаалууд.
Төгсгөлийн зогсолтын эерэг талууд нь хэрэв том чиг хандлага хөгжиж байвал энэ чиг хандлагын ихэнх нь ашиг олох болно. Төгсгөлийн зогсолт нь энэ чиг хандлагын үед цохигддоггүй. Өөрөөр хэлбэл, арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэхийг зөвшөөрөхгүй бол алдагдлыг зогсоох нь томоохон ашиг олоход хүргэдэг.
Үнэ нь эхлээд таатай хөдөлж, дараа нь эргэлт буцалтгүй байвал зогсох зогсоох алдагдал ашигтай. Төгсгөлийн зогсолтын алдагдлыг ялсан арилжаа нь ялагдагч руу эргэлт буцалтгүй ороход хүргэдэг, эсвэл худалдаа нь ажиллахгүй бол алдагдлын хэмжээг бууруулдаг.
Төгсгөлийн цэгийн алдагдлыг багасгах нь зах зээл үргэлж урсгал дээр үргэлж ордоггүй явдал юм. Заримдаа үнэ нь огцом шилжилтийг хийдэг. Энэ нь таны төгсгөлийн цэгийг алдах боловч таны хүссэн чигээр явж байх болно. Хэрэв та анхны зогсоолын алдагдалыг тохируулаагүй байсан бол худалдаанд оролцож, үнийн хөөрөгдлөөс ашиг хүртэх боломжтой байсан.
Үнийн хувьд сайн биш байгаа үед зогсолтын алдагдал нь олон тооны алдагдсан арилжаа хийхэд хүргэдэг, учир нь үнэ байнга эргэж, зогсолтыг зогсооход хүргэдэг. Хэрэв ийм тохиолдвол багц болон марталтын хандлагыг худалдах эсвэл ашиглахгүй байх болно. Set-and-forget арга хандлага нь одоогийн нөхцөлд суурилсан зогсолт болон зорилтот түвшинг тогтооход оршдог бөгөөд дараа нь нэг захиалга, эсвэл нөгөө захиалгад (тохируулга байхгүй бол) заана.
Төгсгөлийн алдааны захиалга хэрэглэх тухай 07-р эцсийн үг
Худалдаа хийх нь амаргүй . Дээр дурдсан асуудлуудыг шийдэх төгс шийдэл гэж байхгүй. Заримдаа зогсоолын алдагдал нь том хөдөлгөөнийг барьж авахад маш их ач холбогдолтой байдаг. Хэрэв зах зээл том хэмжээний хөдөлгөөн хийхгүй бол төгсгөлийн зогсолт нь гүйцэтгэлийг бага багаар алдах магадлалыг багасгана.
Төгсгөлийн долларын хэмжээг үндэслэн зогсоох алдагдлыг зогсоох зэрэг алдааг зогсоох олон арга замууд байдаг. Төгсгөлийн дарааллын төрлийг тохируулах замаар "үүнийг хиймлээр нь" болго. Төгсгөлийн зогсоолын тактикууд та гараар зогсоох алдааны захиалгыг гараар тохируулахыг шаарддаг. Эдгээр тактикууд нь диаграмын шинжилгээнд суурилсан, эсвэл индикатор дээр суурилсан зогсолтыг зохицуулах явдал юм.
Та ашиглаж буй ямар ч зогсолтгүй арга барилаас үл хамааран бодит капиталыг ашиглахаасаа өмнө Демо дансанд туршиж үзээрэй. Хэдэн сарын турш дадлага хийлгэж, зогсолтгүй зогсоох стратеги үр дүнтэй байх болно.
Тасалгааны алдагдлын дуусгавар бол таны ашиглахаар сонгож болох хэрэгсэл юм. Гэхдээ энэ нь шаардлагагүй юм. Бусад гарцын техникүүд нь багц-ба-марталтын аргыг (stop зогсоох, арилжааны эхэнд тавигдсан, дараа нь эдгээр захиалга тохируулахгүй байх), эсвэл гараар хаах арилжаа (зогсоох алдагдал эсвэл зорилтыг зогсооход бус, бодит цагийн үнийн шинжилгээ). Худалдаачид эдгээр бүх аргыг хослуулан хэрэглэж болно.